原题：不现实的假设是否可以接受？理论创新中的一个方法论问题
很高兴有机会参加这次会议，见到很多老朋友。尤其高兴的是昨天听到说茅于轼老师获得全球十大思想家之一，而且是唯一的华人，全球十个人，这是比诺贝尔奖还稀缺的，很少。
我今天要讲的是《不现实的假设是否可以接受？》的这个方法论问题。刚才的幻灯介绍我是Monash大学的教授，我2012年底已经离开Monash大学了，成为他们的荣休教授（Emeritus Professor。）我现在在新加坡南洋理工大学经济系任Winsemius 讲座教授。
宇宙是怎样来的？
根据第一次议程，我的演讲题目是《宇宙是怎样来的？》。我很奇怪，我没有提供这个题目给会议组织者，为什么出现这个题目？这个题目是我两三年前由复旦大学出版社出的一本书的题目，但是为什么会出现在这个会议里面，我一直不知道为什么。一直到昨天高岩副所长到机场接我，在车上，我问起他，原来是他们曾经开会决定用这个题目，说黄有光讲过的，尤其是盛洪院长认为这本书讲的很好。所以，开会决定让我讲这个题目，不过我没有得到通知，我以为是搞议程的人弄错了，所以就叫他们修改过来了。
这个题目是讲宇宙是怎样来的？答案是宇宙是被创造的，创世者是进化而来的，而且是从五个非接受不可的公理证明的，回答了科学界不能回答的，科学的答案是宇宙是大爆炸来的，但是不能回答大爆炸从何而来？宗教界说宇宙是上帝创造的，但是不能回答上帝从何而来？这本书是2011年出的，英文文章也是2011年在美国Journal of Cosmology发表；这是美国Harvard-Smithsonian Institute 的Center of Astrophysics 的科学家们所主编的期刊。
因为我们是讲理论创新，所以我还是回去讲方法论的问题。盛洪院长说明天可以有挂牌，我现在讲的是：不现实的假设是否可以接受的问题，这不是讲我自己的创新，明天专门介绍我的创新，挂牌的时间很长，所以有可能两个都可以讲，一个是讲宇宙是怎样来的，一个是讲综合微观、宏观与全局均衡的综观经济分析。
如何进行理论创新？
在讲不现实的假设之前先讲一般的，我现在讲如何进行理论创新这个会议主题的东西。有几个要点我想强调的，一个是为什么进行理论创新？我认为我们不应该是为了创新而创新，而是原有的理论有些不足够的地方，我们想要改进，想要加强经济分析，而才去创新，我认为这点是非常重要的，最基本的。第二，为什么要改进这个理论的不足？就是使这个经济理论，即使它可能由于经济理论主要是在西方社会发展出来的，所以可能他对西方社会相当适用，但是不见得适用于中国的情形。所以我们中国有中国的国情，而且中国从中央计划转型到市场经济，有它的特殊的情况，所以我们原来的经济理论在解释这个转型的过程中有不足，所以需要去创新。
创新的一个重要的要求，就是要在解释实际经济上能够提供一些洞见，使我们更好的认识实际经济的运作，或者能够对经济政策有一些指导性，而这两个通常是相互有关的。第二，由于要解释实际经济，就要有一定的实际性。理论有很高的实际性，就考虑很多复杂的因素，就很难进行分析。这就跟可操控性有冲突，这就是现实性（Realism）和可操控性（Manageability）之间的冲突。我只针对其中一点，就是你为了使它能够操控，通常就采用一些不很现实的，不实际的假设，这些假设是否可以接受。
不现实的假设是否可以接受？
针对这个问题，经济学诺奖得主弗里德曼，早在60几年前就在他的一篇文章与书The Methodology of Positive Economics（1953）里面，提出他的观点，他说实证经济学不需要考虑它的假设是否现实，只要它的结论是被证实的就可以了，这篇文章10年后（1963）引起很强烈的争论，直到今年将要出版的文章都还在讨论。去年科斯在9月去世，10月张五常教授在深圳开了一个会，我们在座的有几个人参加了，会议上发了纪念科斯的文集，包括旧的和新的。这里面提到科斯对经济方法的一些观点，所以就使得我对这个问题产生兴趣，我在几个月来写了一篇文章，就在这个会议资料里面。
我的看法，我本人认为我是折中主义者，我对很多不同学派和对经济学方法论不同的看法的文章，都认为他们的说法有正确的地方，还有最近的一篇2014的文章是强调实际的重要。对于这个问题“不现实的假设是否可以接受？”的答案，要看情形，有些情形可以接受，有些情形不可以接受，要看你这个实际的假设是否使你得出误导性的结论，如果是有误导性的就不可接受，如果没有，只是简化分析，结论如果是对的，就可以接受。而且同一个假设，在分析某些问题上，可能是可以接受的，但是完全一样的假设，在分析另外一个问题，可能就是不可接受的。
同一个假设，有些情形可以接受，有些情形不可接受
举一个非常简单的例子，你驾车从北京到上海，你算北京到上海有几公里，开车平均速度几公里，除一下可以知道几个小时到上海。假定你的车只是一个点，不考虑你的车的长度，只是一个点，从北京这个点到上海这个点需要走多少时间？你假定你的车子是没有长度，这是简化的假设，对于这个问题完全可以接受，不影响你得出几小时可以到上海。同样的假设，假设你的车的长度只是一个点，没有长度，同样这个假设，在另外下面的问题就是不可接受的，假定你说你要过一个交叉路口，没有红绿灯的交叉路口，两边都有车过去，你要说我闭着眼睛开车过去，不看旁边有没有车，另外一边的路每小时有多少车过，你要说我不看，我就开车过去，会跟另外一辆车相撞的或然率有多少，你要算这个或然率，如果你知道车的次数等信息，可以计算这个或然率。但是，如果你假定你的车没有长度的话，你不管是多么多车的交叉路口，你的或然率就是零。所以，你就得出结论，我闭眼开车过去，相撞的或然率都是微不足道的。所以，同样的假设，你回答这个相撞的或然率，这个假设[车没有长度]是不可以接受的，实际上或然率是相当高的，你过去可能就死掉了。所以，完全同样的假设，在一个问题是完全可以接受的，在另外一个问题是完全不可以接受的，因此，要看你分析问题的性质。
经济学内可以接受的不现实假设
刚才是驾车的例子，现在我们看经济学里面实际上被应用的例子，在经济学里面，实际上的经济分析里面用的假设。第一个是简化的不现实的假设，但是是可以接受的一些例子。
极限定理
在全局均衡，国内99.99%都叫做一般均衡，这显然是错误的译法，“一般”是相对于“特殊”，或者“具体”，而general是相对于partial，应该是全局相对于局部均衡，相对于局部均衡，不是一般均衡，一般是相对于特殊的。所以，你们以后不要再用‘一般均衡’，这是错误的译法，是不懂得经济学的人的译法，你继续用‘一般均衡’，就表示你对什么是一般均衡不是很理解，应该是用“全局均衡”。
在全局均衡里面有一个极限定理，就是当交易人数增加的时候，这个经济的核（core）会缩小，当交易人数增加到无穷大的时候，这个核，[核就是没有被排除的可行的（feasible）的分配]。这个核随着交易人数增加而缩小，证明这个极限定理，用了一个非常简化的假设，非常不现实的假设，假定增加的人是完全一样的。两个人交易，这两个人可以是不一样的，但是增加人数的时候，是跟原来这两个人一样的，原来是A和B，从一个A和一个B，增加到两个完全一样的A1、A2，B1、B2也是完全一样的，至少在偏好和禀赋上是完全一样的。这显然是不现实的，我跟你有不一样的偏好，不同的禀赋。但是，当我们已经证明出来这个极限定理的时候，当人数增加时，核缩小，当人数增到无穷大的时候核缩小到只剩下一点，这点就是完全竞争的均衡。当我们证明出这个定理的时候，我们就知道为什么人数增加这个核会减少，是因为人数增加，增加了交易可能性，我们就知道即使增加的人数偏好不同、物品也不同，只要不是不同到他们用的东西我们吃了就会死，这样就不能交易，只要有一定共同的偏好和禀赋的话，交易的可能性还是增加了。因此这个假设大致不影响理论的结论，因此是可以接受的。
杨小凯的分工理论
另外一个例子也是类似的，杨小凯对分工的分析，假设分工之前每个人是完全一样的，这是抽象掉不同人之间的不同的复杂性，简化了分析。而且让我们集中在分析这个分工造成的结果，而不是人际差异造成的结果，所以让我们更加针对问题的核心，所以这个假设也是可以接受的。杨小凯的分析得出很重要的结论，得出亚当斯密以前没有得出的更多的结论，而且是用数理的分析，严格推导出来的。因此，在杨小凯没有去世的时候，他是2004年去世，今年我们将在7月5、6日在上海复旦大学举行纪念杨小凯去世10周年的会，7月7、8日在Monash大学也会举办纪念杨小凯的会。杨小凯去世之后，我们让诺奖得主布坎南写了一篇纪念杨小凯的文章，布坎南在这篇文章里面讲他在2002、2003年分别向诺奖委员会提名杨小凯，很可惜他去世，不然我们可能已经不必再等华人经济学家什么时候拿到诺贝尔奖，可能已经拿到了。
从这个人人相同的假设可以得出，即使没有外生给定的比较优势，分工也能够造成内生比较优势，即使两个没有不同的人或国家，也能够由于规模经济，分工而造成专业化的经济，通过贸易而双方得利。当然，实际经济中也有外生的比较优势，所以在杨小凯的分析之下做这个假设是可以接受的，但是不能因此得出结论说实际经济没有外生比较优势。所以，实际上林毅夫也对，杨小凯也对，各有对的地方。这个林-杨争论在这个意义上，可以说是有一点误导性了。
综观经济学用的典型厂商
我再举一个类似的例子，这是我自己用的，在明天挂牌的时间里面可以进一步解释怎样进行，我这里只是讲它的结论，而没有分析怎样进行这个理论创新。所以，明天我可以介绍怎样进行这个理论创新。
我在1986这本书（Mesoeconomics: A Micro-Macro Analysis）里面(附录3I)，用完全传统的全局均衡的分析，证明出给定任何一个外生的变化，无论是在成本上或者需求上的变化，理论上存在一个典型的，或者代表性的厂商，而这个厂商在产量和价格上的变动是能100%的反映整个经济在总产量和平均价格上的变动的。所以，这个论证是支持可以用这个简化的典型厂商的简化的。而且还另外证明，用简单的加权平均的方法来定义典型厂商的特性是怎样的，然后根据这个简单定义出来的厂商，他对给定一个外生变化的反应，在价格上和产量上的反应，是能够近似的代表整个经济在总产量和平均价格上的反应的。所以，这两个结论就给用典型厂商的方法提供了理论上的支持，而且是用传统全局均衡的方法得出的。我们只看一个典型厂商代表整个经济，这个结论是否可接受？这个证明就是说它是可以接受的。但是，我们这个分析方法，不能用它分析相对价格的变化，这是不能的，所以它有它的局限性。
经济学内不可以接受的假设
接下来，我们要讲那些不现实的假设是不能接受的例子，而且是实际上在经济学上被使用的。
第一与第二价格拍卖
经济学上有一个重要的拍卖的机制的设计问题，就是你用怎样的拍卖的方式能够确保你要拍卖出去的这个东西是去到对它评价最高的人的手上，而不是给评价低的人得到，因为那就有效率上的损失。还有是否能够给拍卖者得到相当高的价格。有各种拍卖方式，我们如果看那种不是口叫的，可以看到对方出多少钱，而是写在信封上的，就是你出多少价钱，对方不知道，交给拍卖者。这个拍卖方式主要有两个，一个是“第一价格”，，一个是“第二价格”，也就是威克利拍卖，，由诺奖得主威克利（Vickrey）提出来的。所谓的“第一价格”，就是每个人写出他要买的价格，最后全部开起来，提出最高价格的人得到买这个东西的权利，而且就花他所提出的价格。根据那个最高的价格卖出这个物品，所以叫做“第一价格”。你用“第一价格”，每个拍卖者都要隐藏自己的最高愿意付多少的钱数。例如，你认为这件东西最高值100块，比100块更高，就损失了，所以用100块买的话，完全没有消费者剩余，你何苦买呢？因此，如果你最高评价是100块，你拍的时候可能只是出价95块，你要有一些消费者剩余，所以每个人压低自己的价格。而这个压低的程度，可能各人压低不同的程度，所以这个物品不一定是由评价最高的人拍得。
如果用“第二价格”拍卖，同样是每个人出价，写出价格最高的人，物品卖给他，但是，不是根据最高价格，而是根据第二高的价格卖给他。假定最高价格是100，向国成出价100，其他是100以下，这个物品卖给向国成，但是出价第二高的是林毅夫，他出98块，所以向国成只要花98块就可以买到，是以第二高的价格出售。这时候每个人不需要隐藏自己真实最高评价，因为向国成认为100块刚好值得，如果他把出价压低到99块，没有影响，他依然是以98块卖到，要是压低到97块，这个物品就给林毅夫拿去了，向国成就没有得到这两块钱消费者剩余。所以，压低价格对你只有损害，不能得利。所以，在第二价格拍卖之下，每个人不须要压低价格，这是很好的方法。
有一个证明，说第一和第二价格，这两个拍卖方式是等价的，而且是在世界最好的期刊里面发表的，而且更加惊奇的是，这个有误导性的结论，在全世界微观经济学的最高级的书，是微观经济学博士生水平的最有名的书（Mas-Colell et al. 1995），里面，介绍这个结论是按照正确结论介绍的。为什么得出第一和第二价格的拍卖是一样的？刚才我们解释应该是不一样的，第一价格之下只能是压低价格，压低价格之后，这个物品就不一定是被最高评价者拿去，这和第二价格拍卖的结果是不一样的，，为什么得出一样的结论？得出一样的结论是基于两个简单的假设。第一，假设他们只有两个拍卖者，彼此不知道对方的出价的情形，但是彼此假定对方最低可能出的价格是多少，假定最低价格是一样的。假定我认为这个物品最高是200块，如果对方超过200块，对我来讲是无所谓了，让对方买好了，因为超过200块对我不利。所以，我有兴趣是0-200之间的价格，对方也可能是在0-200之间出价。但是对方的最高评价如果是220，他的兴趣就是0-220之间出价。更重要的是假定我最高愿意付200，我假定对方在0-200之间的出价，任何一个价格的可能性是一样的。我觉得这个假设不合理，如果这个东西值200万，190万、180万的可能性远远高过一万、两万的可能性，怎么会是完全一样的？这个假设不但很不现实，而且还得出误导性结论。因为你假定完全一样的话，你要把你的预期就是对方有可能0-200出价，我应该出什么价格？对方从0到超过200都可能出价，但是200以上我不管了。从0-200的对方可能出价里面，如果可能性是完全一样的话，我要最大化的是我得到这个物品的可能性，乘以我的消费者剩余，这个预期价值最大化。这样我应该就是出中间价，0-200，我就出100。对方是0-220，出价的可能性是一样，他就出110的中间价。我们彼此出中间价，那个物品依然由最高评价者得到。所以，他们的结论说第一和第二价格拍卖的方法是等价的，是由于他假定从0-200之间这个出价的可能性是完全一样的，因此彼此出中间价，彼此出中间价的话，物品依然由这个最高评价的人得到。但是，实际上我想对方出价，如果我想买这个物品的价格是200万，我一定假设是190万、180万的可能是远远高于一万两万的。而且各人的假定不同，在各自假设不同的情况下，你就不会出中间价，你出的价格比如愿意付220买的人，可能出180，我愿意付200买的人可能出190，那样就由我拿去了，那个愿意出220的人就没有拿到。所以，这个简单的假设是不可接受的，是有误导性的。所以，这个文章是不应该发表的，不应该在教科书上面的。
第三个例子，完全可分性。我们假定物品是完全可分的，我们就可以简单画图。我们可以把经济学的结论用简单的，例如边际替代率等于边际转换率这个简单的方式来表达。这是可以接受的。如果你把完全可分的假设，用在所有的生产要素上，你就可以得出规模报酬一定是恒等的，所有生产要素增加一倍，产量一定增加一倍，不能超过，也不能低于。假定每个有关要素都考虑进去，每个有关要素都是完全可分的，弗里德曼证明过规模报酬就会是恒等的。弗里德曼本身知道实际经济中是有不完全可分的情形存在的，所以不能说实际经济中没有报酬递增或者报酬递减的情形。但是，我们中国有经济学家，他说弗里德曼证明报酬肯定是恒等的，甚至说教科书说规模报酬可以递增或递减是错误的， 这样的结论是有误导性的，这样的简化假设的应用是不可接受的。
科斯的“全有全无”的比较
接下来的例子是科斯，诺贝尔奖得主，得奖主要是两篇文章，一篇是关于厂商的，一篇是1960年关于社会成本问题的。去年张五常介绍1960年科斯跟其他经济学家的辩论，说：“这是经济学历史上最有名的辩论聚会。… 科斯问，‘假若一家工厂，因生产而污染了邻居，政府应不应该对工厂加以约束，以抽税或其他办法使工厂减少污染呢？’所有在座的人[包括 M. Friedman, G. Stigler, A. Harberger, M. Bailey, R. Kessel, J. McGee, G. Lewis, L. Mints; 很多后来是诺奖得主]都同意政府要干预 ― 正如今天香港的环保言论一样。但科斯说：‘错了！’跟着而来的争论长达三个小时，结果是科斯屹立不倒。”还有，张五常(2013, p. 45-6)自己讲，“1970年我发表<合约结构与非私产理论>，长的，但内容其实只是说，没有外部性这回事！ 当然屡受千夫指，但今天该文还在，… 而千夫则不知何处去矣！做学问是过瘾的玩意。”
批判外部性这概念， 不只是张五常一个人的看法，也有其他经济学者否定外部性的存在。而且科斯在中国大陆影响非常大，张五常用百度发现有950万条科斯的引用，弗里德曼只有他的四分之一，萨谬尔森只有九分之一。
科斯反对污染收税的结论是基于“全有全无”的比较。这个图X是污染的量，向下的线是污染者从进行污染得到的边际利益，向上的线是受害者从污染受到的边际成本（损害），社会最优点是在这两条线的交点。如果污染者是过度污染[例如到P点]，就应该向污染者征税，使污染者的税后边际利益线跌下来，通过S点，这才是社会最优点。但是科斯不仅不用数学，他连图形都不用，他只用例子，他的例子是针对自由污染、完全污染[即P点] 和零点。这样哪一种是比较好的就是不确定的，要看ABE与EPC这两个三角形哪一个比较大。有可能是完全自由污染比较有效，也可能是完全禁止污染比较有效。因此，用“全有全无”这样的比较，可以看到要看个别情形，来决定是否禁止污染。但是，对污染收税不是完全禁止污染，而是使污染从P点减到社会最优点S。所以科斯用这个比较， 来反对庇古（Pigou）向污染收税的看法是错的。
类似的错误，有如拙作《从诺奖得主到凡夫俗子的经济学谬误》上的论述，关于经济学上的错误多的是。所以，经济学上并不像孙滌昨天吃饭的时候讲的，经济学上很难证误的，这本书上可以看到很多证误，而且可以看到每个被证明错误的都是错误的。
实证的局限
弗里德曼就是用“你的理论得出的结论是否被证实”为最重要，我认为实证当然重要，但是不能单单看实证。例如我们考虑这个理论，这个理论说太阳是围绕地球旋转的，它的预测就是每天早上都可以看到太阳升起来，你根据这个结果去实证，真的是每天100%太阳从东方升起来，100%证明了。但是，我们知道这个理论是错误的，太阳不是绕地球的，而是地球绕太阳的。所以，实证的很多情形，尤其经济学很多情形是很难得出确定性的证实的。所以，你不应该完全看实证，在可能的范围内，如果你的假设是比较符合实际的，如果依然是可操控的话，你用比较实际的模式是比较好的。
综观分析的例子
例如弗里德曼说假定完全竞争得出的结论并没有问题，但是可能以前没有发现有问题，但是金融危机我认为就是有问题了。根据完全竞争的结论，就可以得出货币是中性的，货币供应量的增减不影响实际产量或者就业，只影响价格。如果厂商是完全竞争的，对厂商物品的需求是水平的，那需求上升了，如果没有时滞，边际成本也上升，产量是不变的（如图）。如果厂商不是完全竞争的话，需求线是向下的，需求的增加造成价格增加的可能性依然存在，但是也可能会有产量变化而价格不变化的情形，这也是可能的。为什么有这样大的不同？因为在需求上，如果需求线是水平的话，水平的需求线不能左右移动，只能上下移动，上下移动就是价格的变动。向下的需求线不但可以上下移动，也可以左右移动，左右移动就可以造成产量变动。而且从成本方面来看，如果需求线是水平的，边际成本线一定是向上的，你多生产的话，边际成本增加，边际成本增加了，你就要增加价格。当需求线向下的时候，边际收益线通常是更加向下的，边际成本线可以是向上，水平，甚至向下。所以，你多生产，边际成本不见得增加，多生产，价格不一定增加。
我这是用综观，把微观、宏观和全局均衡综合起来了。怎么进行这个综观分析？我明天挂牌的时候会介绍。
结 论
简单的结论，要用常理和直观来看它是否有误导性，不能受思想意识的影响。刚才讨论的科斯反对对污染征税，我认为是受到反对政府干预的影响，关于环保问题，市场是有失灵的，必须政府做，政府做不见得更好，可能更糟，如果更糟就设法改进，因为环保的问题已经威胁到人类生存，这个问题是非解决不可的。谢谢大家！
（讨论部分）
黄有光：
我不同意你说的第二点。我认为科斯全有或者全无的误导性，我并不是反对科斯定理，科斯定理是假定没有交易费用，污染者和受害者之间，双方可以通过协议达到最优化，这点我没有争论，我不是针对这个科斯定理。如果能够通过协议，即使在少量的交易成本的话，能够通过双方同意达到最优点，这个问题就不存在了，污染的问题已经被协议解决了。评估需要征税的情形是当受害者很多，尤其是污染的问题，包括将来几百年以后的人受害，这个协议的交易成本太高了，因而没有得到解决。这时候才需要政府征税，因为税率是可以控制的，我完全不同意说税率是全有或者全无，而科斯的方法是边际的。科斯的文章也不是完全没有边际的概念，他有些例子是考虑到边际的。但是，他反对对污染征税这一点上是根据全有或者全无的比较，这是错误的。
黄有光：
刚才我已经大致回答了，没有具体问题要回答了，补充一下刚才没有解释清楚的地方，关于科斯对庇古的批评，科斯1960年关于社会成本的文章，一开始就把庇古大名写上，就是批评庇古。庇古就是说外部性的问题，庇古的方法就是，政府应该对污染的外部成本征税，减少过度的污染。科斯定理是假定完全没有交易成本，我们看上面那个图，就是污染到P点，如果没有交易成本，受害者就跟污染者谈判来减少污染。如果你原来是不允许污染，但是污染一些是有利的，如果完全不污染，就不能生产了，所以也是可以通过谈判达到最优点。后来有人说没有交易成本的世界是科斯世界，科斯说这个说法是最大的错误，因为科斯说，“没有交易成本的世界是我要劝经济学家离开的世界。”科斯之所以讲没有交易成本的情形只是一个导论而已，他想分析的就是有交易成本的情。关于污染的问题，交易成本是非常高的。只要你付出交易成本，它远远大于得利。科斯的文章很长，在后面几节里面的题目都有讲到庇古。他批判庇古税，科斯用完全污染或者完全禁止污染，哪一个更好不一定，但是对污染征税，对社会来看，如果税率不是过量的，这肯定是好的，是改进的。因此，根据张五常的介绍，而且这个介绍是被另外一个诺奖得主史地格勒（Stigler）证实的。科斯和另外几个人争论，科斯问是不是应该对污染征税，20对1支持征税，辩论几个小时后，是21对0，都被科斯说服了。他们完全就是坐在那里，科斯就是用完全污染和完全不污染的例子辩论，完全没有画图形。如果你允许中间情形，对污染征税应该是可以考虑的。当然你让政府征税，可能又有其他问题，例如贪污、行政成本等问题，所以让政府征税不见得更好。所以，有些右派经济学者否定外部性存在，他怕政府搞的更糟。外部性当然是存在的，但是他们否定外部性存在，可能是基于你让政府做可能更糟，但是污染的问题已经严重到威胁人类生存，因此必须做，政府做如果更糟的话，就应该再改进，不然我们全人类就死了。
[ 黄有光 悉尼大学经济学博士，1980年被选为澳大利亚社会科学院院士，南洋理工大学经济系Winsemius讲座教授。本文为作者在2014年5月6-7日「中国经济学跨学科理论创新研讨会」的演讲修订稿 ]
2014年6月20日
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